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202309月12日

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发布日期:2023-09-12 21:53    点击次数:163

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  行情走势

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  6.5-9,CBOT7月大豆收于1387.75好意思分/蒲,+35.75好意思分,+2.64%。11月大豆收1204.50好意思分/蒲,+22.25好意思分,+1.88%。CBOT豆粕7月收于397.1好意思元/短吨,-0.5好意思元,-0.13%。CBOT豆油7月收于54.66好意思分/磅,+5.28好意思分,+10.69%。NYMEX原油7月收于70.36好意思元/桶,-1.52好意思元,-2.11%。BMD棕榈油8月合约收于3370令吉/吨,-20令吉,-0.59%。

  6.5-9,DCE豆粕2309收于3494元/吨,+96元,+2.83%,夜盘+6元,+0.17%。DCE豆油2309合约收于7206元/吨,+232元,+3.33%,夜盘+88元,+1.22%。DCE棕榈油2309收于6642元/吨,+172元,+2.66%,夜盘+78元,+1.17%。

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  【资讯】

  6USDA供需陈说于北京技术6月10日0点公布,具体数据及预期对比如下:

  1、好意思国2023/24年度大豆单产预估为52.00蒲式耳(持平于5月预估),收割面积为8670万英亩(持平于5月预估),产量预估为45.10亿蒲式耳(持平于5月预估),大豆期末库存预估为3.50亿蒲式耳(5月预估为3.35亿蒲式耳)。此前商场预期均值为3.45亿蒲式耳,区间为3.2-3.75亿蒲式耳。

  2、2022/23年度好意思豆期末库存预估为2.30亿蒲式耳(5月预估为2.15亿蒲式耳)。此前商场预期均值为2.23亿蒲式耳,区间为2-2.55亿蒲式耳。

  3、巴西2023/24年度大豆产量预估为1.63亿吨(持平于5月);巴西2022/23年度大豆产量预估为1.56亿吨(5月预估1.55亿吨)。此前预期均值为1.5542亿吨,预估区间1.55~1.5768亿吨。

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  4、阿根廷2023/24年度大豆产量预估为4800万吨(持平于5月预估);阿根廷2022/23年大豆产量预估2500万吨(5月预估2700万吨)。此前预期均值为2474万吨,预估区间2200~2700万吨。

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  在马来西亚棕榈油局(MPOB)6月12日公布月度供需陈说前,一项走访暴露,马来西亚5月棕榈油产量环比加多21%,出口环比增长0.7%,库存瞻望环比加多6.8%至160万吨。

  【回想】

  近1周半,跟着好意思国债务上限问题的连忙激动直至惩办,外围压力的缓解,令油脂油料商场迎来了显耀反弹,之后上周五好意思豆再次显耀上行,且近强远弱;好意思豆油不息阐扬为底部回升的强势反弹走势且领涨,然则马棕榈油及国内植物油阐扬相对乏力,因此上周五聚首跟班好意思豆油补涨。

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棉花

  【数据】

  ICE棉花期货周五在平盘凹凸游走,此前USDA公布的月度供需陈说影响不大,瞻望产量和出口均增长。7月合约跌0.27好意思分或0.32%,结算价报每磅84.04好意思分。

  郑棉周五近弱远强:主力2309合约跌75点收于16790元/吨,持仓减8千余手。其中主力持仓上,多增598手,空减约3千手。其中多头方东吴、广发、浙商各增1千余手,而海通、新湖、华泰各减1千余手。空头方新湖增1千余手,而创始减1千余手。夜盘跌105点,持仓增1千余手。01合约涨100点至16825元/吨,持仓增1万6千余手,其中主力持仓上,多增7千余手,空增1万2千余手。其中多头方国泰君安等4个席位各增1千余手,中州减1千余手。空头方中信增3千余手,国泰君安增2千余手,新湖、星河、瑞达各增1千余手。

  【行业资讯】

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  据CFTC,结果6月6日当周,投契客减持ICE棉花期货及。期权净空头头寸1358手至1182手。

  据USDA好意思国农业部6月供需陈说:环球产量2541万吨,环比增22万吨,破费量2547万吨,环比增17万吨,库销比变化不大为79.3%。好意思国产量359万吨,环比增22万吨,出口量305万吨,环比增11万吨,库销比略增至21.6%。中国产量588万吨,环比减少11万吨,破费量816万吨,环比持平,皇冠博彩库销比101.2%。印度产量555万吨,环比持平,破费量533万吨,环比持平,期末库存加多,库销比至41.6%。

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  新疆新棉加工:截止到2023年6月8日,新疆地区皮棉累计加工总量624.02万吨,同比增幅17.42%。其中,自治区皮棉加工量400.63万吨,同比增幅21.14%;兵团皮棉加工量223.39万吨,同比增幅11.28%。8日当日加工增量42吨。

  现货:6月9日,中国棉花价钱指数17414元/吨,涨29元/吨。当日国内棉花现货商场皮棉现货价稳妥。当日基差持稳,部分新疆库31双28/双29对应CF309合约基差价在500-1000元/吨;部分新疆棉内地库31级双28/双29对应CF309合约含杂3.0以内基差在700-1300元/吨。近期期货商场小幅摇荡,皮棉现货商场大王人报价稳妥,出货积极性较高,大王人棉花企业为促成来去小幅让利,现货商场点价资源和一口价资源小批量成交。刻下纺织企业多随用随买,严慎采购。据了解,刻下新疆库31双28或单29含杂较低提货报价在17050-17700元/吨。部天职地库皮棉基差和一口价资源31双28或单29低杂提货报价在17450-18000元/吨。

  【行情小结】

  好意思棉基本面角度,新年度库销比走低,拉高了好意思棉估值核心,使得好意思棉拉高了上方空间。但现在天气和作物孕育气象转好带来利空影响,宏不雅则因好意思国债务上限说念判出路和好意思元走势而扭捏,举座仍是在半年多以来的区间内驱动,祥和区间上方阐扬。国内突现大涨行情,有各式“数据毛病、现货紧缺、大厂扫货”等小作文加持作用,而自己也与国内增产但去库的实践(表里倒挂导致入口棉和入口纱显着减少、需求端在疫情防控策略诊疗后迎来补库加持的破费加多)、产业良性运转(纱厂保管高开工低产制品库存)等联系,因而商场主流存较浓看涨神气,在资金深爱之下出现了大增仓和价钱大涨的方位。在抛储、增发入口配额、全王人价钱产生对抢收的预警及扼制等要素出现前,价钱仍是偏强驱动,但高涨不会顺畅而为,因为有淡季和中海外商场需求偏差的制约。节拍上梗概会以浪潮形高涨或者大涨此后快跌的阵势完成。连续祥和价钱和持仓变动,风险更多是高波动带来。

白糖

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  【数据更新】

  现货:白糖高涨。柳州7290(20),昆明7010(110),南宁7270(70)。加工糖涨跌互现。辽宁7300(0),河北7350(-21),江苏7380(-1),福建7470(80),广东7310(60),山东7560(60)。

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  期货:国内高涨。07合约7077(115),09合约7006(135),01合约6629(146)。外盘着落。原糖07合约25.35(-0.3),伦白08合约681.5(-10.3)。夜盘着落。07合约7060(-17),09合约6998(-8),01合约6624(-5)。

  价差:基差走弱。07基差193(-45)。09基差264(-65)。01基差641(-76)。月间差着落。9-11价差197(-12),9-1价差377(-11)。配荒芜在里价差高涨。SR09巴西配额内597.6(206.4),SR09泰国配额内540.3(224.1),SR09巴西配荒芜-1358.1(228.9),SR09泰国配荒芜-1275.4(251.3)。

  利润:现货利润高涨。现货利润1680(20)。即期入口利润高涨。巴西15关税892(121),巴西50关税-939(82),泰国15关税834(139),泰国50关税-981(166)。

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  日度持仓减少。持买仓量723466(-7005)。中信期货108752(5301),中粮期货91304(-10617)。国泰君安54821(4665),华泰期货49436(3242)。东证期货44753(3600),永安期货37972(1153)。星河期货35710(1605),国投安信期货33399(-1057)。浙商期货30586(-5211)。中金资产26435(1026),中信建投26271(-2959)。海通期货23708(-1118)。广发期货19890(-1026)。东兴期货15523(-3587)。创始期货15154(-1569)。持卖仓量625922(370)。中信期货78632(4167),中粮期货67877(3174)。国泰君安45569(-2751),光大期货40810(3497)。东证期货38672(1119),星河期货36761(1719)。华泰期货32958(1049),中信建投32252(-2645)。海通期货27041(1096)。浙商期货18822(-4555),五矿期货17286(-1254)。申银万国17090(-2500)。招商期货15380(-1392)。

  日度成交量加多。成交量(手)1715190(433474)

  【回想】

  原糖盘中冲高随后回落,周度原糖反弹,因NOAA发布陈说称厄尔尼诺舒心可能在本年晚些时候激发顶点天气。咱们以为,刻下基本面保管不变。天气炒作和巴西压榨节拍是多空博弈的要津点,来去需把抓节拍。操作上提议逢低布局多单。

生猪

  现货商场,6月11日涌益追踪全海外三元生猪均价14.21元/公斤,较周五(9日)着落0.08元/公斤,河南均价为14.13元/公斤(-0.15)。

  期货商场,6月9日总持仓122672(+1759),成交量42489(+5053)。LH2307收于14805(-25),LH2309收于15905(-15),LH2311收于16970(+75)。

  周度数据:6月8日当周涌益追踪商品猪出栏价14.33元/公斤,前值为14.44;前三级白条肉出厂价18.32元/公斤,前值为18.44;15公斤仔猪价钱565元/头,前值为622;50公斤二元母猪价钱1624元/头,前值为1627;商品猪出栏均重121.38公斤,前值为121.58;样本企业周度平均宰杀量145574头/日,前值为147707;冻品库容率25.93%,前值为24.2%。

  【回想】

  生猪现货价钱摇荡磨底,供需博弈uG环球捕鱼,衍生端廉价有抵牾神气,但末端破费未见显着好转。2023年二、三季度表面出栏量举座呈加多趋势,产能去化迟缓,祥和不息示寂气象下衍生端神气,尚有盈利的仔猪端近期价钱出现回落。客岁夏日高温以及冬季疫病或导致阶段出栏下滑的预期尚未证伪,6-7月靠近考据,但也需联结幅度以及破费情况抽象考量。插足6月后商场神气更为敏锐,衍生端存一定盼涨神气,祥和神气不息性。刻下看举座产能波动有限,结构性契机为主。气温回升衍生端降重,但压力一朝开释易触发商场神气以及策略变化,后期存季节性好转预期,连续祥和现货14元/公斤处支撑。悲不雅预期下盘面易挤升水,近端压力开释也易带来远月神气改善,动态祥和衍生端神气、收储策略以及破费商场动向。